Strategi, risk och portföljanalys
Bättre resultat genom kvantitativ analys.
Vi hjälper kunder att tillämpa kvantitativa metoder i sina investeringsprocesser, och ersätter magkänsla och biaser med datadrivna beslut.
Strategiutveckling
Tillsammans omsätter vi era investeringsteser till kvantitativa strategier. Vi arbetar flexibelt och kan utgå från ett befintligt angreppssätt eller utveckla modeller helt från grunden.
Automatiserad exekvering
Automatiserade system som exekverar handeln direkt utifrån era modeller, utan manuell handpåläggning eller fördröjning.
Portföljoptimering
Avancerade algoritmer balanserar risk och avkastning så att era investeringar är anpassade för optimal avkastning inom er risktolerans.
Vi hjälper institutionella kunder och investerare att tillämpa kvantitativa metoder i sina investeringsprocesser och riskhantering.
Utveckling av investeringsstrategi
Vi utformar investeringsstrategier utifrån era mål och risktolerans, oavsett om det gäller faktorbaserade aktiestrategier, systematisk ränteförvaltning eller något annat.
Kvantitativa riskramverk
Riskhantering med VaR-modellering, stresstester och scenarioanalys. Målet är att göra portföljrisken synlig och hanterbar.
Portföljanalys
Resultatattribution, optimeringsanalys och institutionell rapportering. Vi hjälper er se vad som fungerar i portföljen och vad som inte gör det.
Handelssystem och infrastruktur
Vi bygger och förbättrar handelsinfrastruktur för kvantitativ handel. Det kan handla om exekveringsalgoritmer, datapipelines eller realtidssystem.
Forskningssamarbeten
Gemensam forskning kring nya strategier, alternativ data och modelleringsteknik. Vi tänker som akademiker men bygger för produktion.
Utbildning och kunskapsöverföring
Utbildningsprogram för investeringsteam som vill bygga kvantitativ kompetens, anpassade efter teamets nivå och behov.
Systematik som ger resultat
Filosofi
Vår utgångspunkt är att delta i marknaden med så kontrollerad risk som möjligt. Beslut grundas i analys, forskning och modern teknik – inte i magkänsla.
Metodik
Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. I stället identifierar och utvärderar vi etablerade metoder och tekniker, kombinerar beprövad praxis med egen analys och utvecklar dem vidare.
Strategi
Strategin vilar på bred diversifiering och datadrivna beslut. Genom kontinuerlig mätning och uppföljning säkerställer vi att portföljen utvecklas i linje med fastställda principer.
Samarbetet med Markov Capital gav oss en betydligt klarare bild av vår portföljrisk. Ramverket de byggde åt oss har blivit ett genuint verktyg i vårt dagliga arbete.
Ludwig Mattsson
CEO, Investment Manager, GAVIA Invest
Hur ett samarbete ser ut
Kontakt
Hör av dig för att diskutera era behov. Vi bokar ett inledande samtal för att förstå er situation och era mål.
Förslag
Vi analyserar er situation och tar fram ett förslag med tydliga leverabler, tidsplan och prissättning.
Uppstart
När vi är överens om omfattningen sätter vi igång med ett dedikerat team. Löpande avstämningar håller arbetet på rätt spår.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi arbetar med företag och investerare som vill tillämpa kvantitativa metoder i sina investeringar. Hör av dig så hittar vi rätt upplägg.